Kaufman Adaptiv Moving Average Meta

Gjør Adaptive Moving Averages Lead To Better Results Flytte gjennomsnitt er et favorittverktøy for aktive handelsfolk. Men når markeder konsoliderer, fører denne indikatoren til mange whipsaw-bransjer, noe som resulterer i en frustrerende rekke små gevinster og tap. Analytikere har tilbrakt tiår med å prøve å forbedre det enkle glidende gjennomsnittet. I denne artikkelen ser vi på denne innsatsen og finner ut at deres søk har ført til nyttige handelsverktøy. (For bakgrunnsavlesning på enkle bevegelige gjennomsnitt, sjekk ut Enkle bevegelige gjennomsnittsverdier. Gjør trendene stående.) Fordeler og ulemper med bevegelige gjennomsnittsverdier Fordelene og ulempene ved bevegelige gjennomsnitt ble oppsummert av Robert Edwards og John Magee i første utgave av teknisk analyse av Stock Trends. da de sa det, og det var tilbake i 1941 at vi gjerne gjorde oppdagelsen (selv om mange andre hadde gjort det før) at ved å beregne dataene i et gitt antall dager, kunne en utlede en slags automatisert trendlinje som definitivt ville tolke endringene i trend Det virket nesten for godt til å være sant. Faktisk var det for godt til å være sant. Med ulempene oppveier fordelene, forlot Edwards og Magee raskt sin drøm om å handle fra en bungalow på stranden. Men 60 år etter at de skrev disse ordene, fortsetter andre ved å forsøke å finne et enkelt verktøy som uten problemer ville gi rikdomene på markedene. Enkle bevegelige gjennomsnitt For å beregne et enkelt glidende gjennomsnitt. legg til prisene for ønsket tidsperiode og divider med antall valgte perioder. Å finne et fem-dagers glidende gjennomsnitt vil kreve oppsummering av de fem siste sluttkursene og dividere med fem. Hvis den siste lukkingen er over det bevegelige gjennomsnittet, vil aksjene anses å være i en uptrend. Downtrends er definert av priser som handler under det bevegelige gjennomsnittet. (For mer, se vår Moving Averages opplæring.) Denne trenddefinerende egenskapen gjør det mulig å flytte gjennomsnitt for å generere handelssignaler. I sin enkleste søknad kjøper handelsmenn når prisene går over det glidende gjennomsnittet og selger når prisene går over den linjen. En tilnærming som dette er garantert å sette handelsmannen på høyre side av enhver betydelig handel. Dessverre, mens utjevning av dataene, vil glidende gjennomsnitt ligge bak markedsaksjonen, og næringsdrivende vil nesten alltid gi tilbake en stor del av fortjenesten på selv de største vinnende handler. Eksponentielle Flytende Gjennomsnitt Analytikere ser ut til å ha ideen om det bevegelige gjennomsnittet og har tilbrakt flere år med å forsøke å redusere problemene knyttet til dette forsinket. En av disse innovasjonene er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Denne tilnærmingen tilordner en relativt høyere vekting til nyere data, og som et resultat forblir det nærmere prisaktiviteten enn et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Formelen for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt er: EMA (Vekt Lukk) (1 Vekt) EMAy) Hvor: Vekt er utjevningskonstanten valgt av analytikeren EMAy er det eksponentielle glidende gjennomsnittet fra i går En felles vektningsverdi er 0,181, hvilket er nær et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. En annen er 0,10, som er omtrent et 10-dagers glidende gjennomsnitt. Selv om det reduserer lagret, unnlater det eksponentielle glidende gjennomsnittet ikke å adressere et annet problem med bevegelige gjennomsnitt, som er at deres bruk for handelssignaler vil føre til et stort antall tapende handler. I nye konsepter i tekniske handelssystemer. Welles Wilder anslår at markedene bare trender en fjerdedel av tiden. Opptil 75 av handelshandlinger er begrenset til smale områder, når flytende gjennomsnittlig kjøps-og-selgesignaler vil bli gjentatte ganger da prisene raskt beveger seg over og under det bevegelige gjennomsnittet. For å løse dette problemet har flere analytikere foreslått å variere vektningsfaktoren for EMA-beregningen. (For mer, se Hvordan flytter gjennomsnitt som brukes i handel) Tilpasning av bevegelige gjennomsnitt til markedshandling En metode for å håndtere ulempene med bevegelige gjennomsnitt er å multiplisere vektningsfaktoren med et volatilitetsforhold. Å gjøre dette ville bety at det bevegelige gjennomsnittet ville være lengre enn dagens pris i volatile markeder. Dette vil tillate vinnere å kjøre. Som en trend kommer til en slutt og prisene konsoliderer. det bevegelige gjennomsnittet vil bevege seg nærmere den nåværende markedsaksjonen, og i teorien tillate handelsmannen å beholde de fleste gevinster tatt i løpet av trenden. I praksis kan volatilitetsforholdet være en indikator som Bollinger Bandwidth, som måler avstanden mellom de kjente Bollinger Bands. (For mer om denne indikatoren, se Grunnleggende om Bollinger Bands.) Perry Kaufman foreslo å bytte vektvariabel i EMA-formelen med en konstant basert på effektivitetsforholdet (ER) i boken New Trading Systems and Methods. Denne indikatoren er utformet for å måle styrken til en trend definert innenfor et område fra -1,0 til 1,0. Det beregnes med en enkel formel: ER (total prisendring for periode) (sum av absolutte prisendringer for hver linje). Vurder en aksje som har en fempunkts rekkevidde hver dag, og ved utgangen av fem dager har det blitt totalt av 15 poeng. Dette ville resultere i en ER på 0,67 (15 poeng oppover bevegelse dividert med total 25-punkts rekkevidde). Hadde denne aksjen redusert 15 poeng, ville ER-være -0,67. (For mer handelsrådgivning fra Perry Kaufman, les Losing To Win. Som beskriver strategier for å takle handelsstap.) Prinsippet om en trendereffektivitet er basert på hvor mye retningsbestemt (eller trend) du får per prisbevegelsesenhet over en definert tidsperiode. En ER på 1,0 indikerer at aksjen er i perfekt opptrend -1,0 representerer en perfekt nedtrend. I praksis er ekstremene sjelden nådd. For å bruke denne indikatoren for å finne det adaptive glidende gjennomsnittet (AMA), må handelsfolk beregne vekten med følgende, ganske komplekse formelen: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Hvor: SCF er eksponensiell konstant for den raskeste EMA tillatt (vanligvis 2) SCS er eksponensiell konstant for den langsomste EMA-tillatelsen (ofte 30) ER er effektivitetsforholdet som ble notert over. Verdien for C blir da brukt i EMA-formelen i stedet for den enklere vektvariabelen. Selv om det er vanskelig å beregne for hånd, er det adaptive glidende gjennomsnittet inkludert som et alternativ i nesten alle handelsprogramvarepakker. (For mer om EMA, les Exploring The Exponentially Weighted Moving Average.) Eksempler på et enkelt glidende gjennomsnitt (rød linje), et eksponentielt glidende gjennomsnitt (blå linje) og det adaptive glidende gjennomsnittet (grønn linje) er vist i Figur 1. Figur 1: AMA er i grønt og viser størst grad av flattning i rekkeviddebundet handling sett på høyre side av dette diagrammet. I de fleste tilfeller er det eksponentielle glidende gjennomsnittet, vist som den blå linjen, nærmest prishandlingen. Det enkle glidende gjennomsnittet vises som den røde linjen. De tre bevegelige gjennomsnittene som er vist på figuren, er alle tilbøyelige til å piske på ulike tider. Denne ulempen med bevegelige gjennomsnitt har hittil vært umulig å eliminere. Konklusjon Robert Colby testet hundrevis av tekniske analyseverktøy i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han konkluderte med at selv om det adaptive glidende gjennomsnittet er en interessant nyere ide med betydelig intellektuell appell, viser ikke våre foreløpige tester noen reell praktisk fordel for denne mer komplekse trendutjevningsmetoden. Dette betyr ikke at handelsfolk burde ignorere ideen. AMA kan kombineres med andre indikatorer for å utvikle et lønnsomt handelssystem. (For mer om dette emnet, les Discover Discover Keltner Channels og Chaikin Oscillator.) ER kan brukes som en frittstående trendindikator for å se de mest lønnsomme handelsmulighetene. Som et eksempel viser forholdstall over 0,30 sterke opptrender og representerer potensielle kjøp. Alternativt, siden volatiliteten beveger seg i sykluser, kan aksjene med lavest effektivitetsforhold sees som breakout-muligheter. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppgrenseordre vil. Måleformler - K Klikk her for å gå tilbake til Metastock Formula Index KA Money Flow System Dette systemet er basert på Money Flow Index. Det er et utviklingssystem og vil like innspill fra andre lesere for å forbedre itgt. Takk for forslag til forbedring. Den forsøker å kjøpe når MFI begynner å samle seg fra en oversold stat og selger kort når MFI begynner å falle fra overkjøpt stat. Kan noen organ hjelpe til å danne en leting for å finne aksjer for hvem dette systemet vil fungere best. EnterLong: Cross (MFI (23), (LLV (MFI (23), 23) opt1)) og MFI (23) lt50 langOptimiseringFullDetails: OPT 1 Min. 5 Maks. 20 Trinn: 1 enterShort: Kryss ((HHV (MFI (23), 23) - opt1), MFI (23)) OG MFI (23) gt50 ShortOptimisationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Maks. 20 Trinn: 1 Karnish Bollinger Band Histogram Trading System BBHistogram: (CLOSE 2Std (CLOSE, 20) - Mov (CLOSE, 20, SIMPLE)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Cross (0, BBHistogram) BBHistogram: (CLOSE 2Std (CLOSE, 20) - Mov (CLOSE, 20, SIMPLE)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Cross (BBHistogram, 100) Heres en freebie. BB Histogram: ((C2Std (C, 20) - Mov (C, 20, S)) (4 (Std (C, 20))) 100) Selg åpningsdagene etter at BB Histogrammet trer inn 100 og kjøp når det trer inn i null . Legg til posisjoner når BB Histo går over 100 eller under null og deretter repetrerer utløsernivåene. Jeg tror denne tilnærmingen har registrert 11 rette SampP-vinnere, med 700 poeng. Men Steve, dette systemet må ikke fungere lenger fordi det mister den siste handelen du satte på. Rett Min eneste ansvarsfraskrivelse er at jeg garanterer at jeg vil selge programvare, kartleggingstjenester og alt annet som jeg kan tenke på for å tjene penger i 2000. I mellomtiden suger du alle gratis ting fra meg, du kan kopiere. Og mest av alt, vær oppmerksom på at de største antagonister på listen gir absolutt null når det gjelder å hjelpe deg med handel. Søk svarene fra innsiden (med noen snarveiledning fra personer som er villige til å dele). Kauffmans Adaptive RSI MetaStock formel utledet fra beregninger i Trading Systems and Methods, tredje utgave, av Perry J. Kaufman. Denne formelen tilpasser standard RSI til en utjevningskonstant. sc: Abs (RSI (Periode) 100 - .5) 2 Hvis (Cum (1) lt Periode, CLOSE, PREV sc (CLOSE - PREV)) Krauszs Gann Swing HiLow Activator Jeg kunne bare implementere Krauszs Gann Swing HiLow Activator i Metastock, fordi det bare er gjennomsnittet for de tre siste stolpene Høy (Stopp for kort posisjon eller lang innføring) eller Lav (Stopp for lang posisjon eller kort oppføring) tegnet en periode frem: Ref (Mov (L, 3, S) 1) eller Ref (Mov (H, 3, S), - 1) Kurtosis er en markedssentimentindikator. MetaStock-formelen for Kurtosis er som følger: Kurtosis er konstruert av tre forskjellige deler. Kurtosis, Fast Kurtosis (FK), og FastSlow Kurtosis (FSK). Kurtosis (K) - delen av denne beregningen er mo (3) - ref (mo (3), -1). Hvilket er dagens Kurtosis - Yesterdays Kurtosis. Fast Kurtosis (FK) er mov (K, 66, E) mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1,66, E). Hvilken er Kurtosis glattet med et 66-års eksponentielt glidende gjennomsnitt. FastSlow Kurtosis (FSK) er den komplette formelen mov (mov (mo (3) - ref (mo (3), -1), 66, E), 3, S). Hvilken er FK glattet med 3 periode enkel bevegelse gjennomsnittlig. Du vil kanskje eksperimentere med forskjellige tidsperioder for å optimalisere resultatene. For eksempel, for å beregne en 4-periode Kurtosis, en 50-periode FK og en 10-periode FSK, bruk følgende formel: Keltner-kanaler er forklart i boken The New Commodity Trading System and Methods av Perry Kaufman og ble først introdusert i boken Hvordan tjene penger på varer. Av Chester W. Keltner. Syntaxen for formlene i MetaStock er: Mars 1998 TRADERS TIPS Her er i disse månedene utvalg av Traders Tips, bidratt av ulike utviklere av teknisk analyse programvare for å hjelpe leserne lettere å gjennomføre noen av strategiene som presenteres i dette problemet. Du kan kopiere disse formler og programmer for e asy bruk i regneark eller analyse programvare. Bare quotselectquot ønsket tekst ved å markere som du ville i et tekstbehandlingsprogram, bruk deretter standard nøkkelkommandoen for kopiering eller velg quotcopyquot fra nettlesermenyen. Den kopierte teksten kan deretter settes inn i et hvilket som helst åpent regneark eller annen programvare ved å velge et innføringspunkt og utføre en innstilt kommando. Ved å bytte frem og tilbake mellom et programvindu og den åpne nettsiden, kan data overføres enkelt. Disse månedene tipsene inkluderer formler og programmer for: TRADESTATION Det adaptive glidende gjennomsnittet som ble diskutert i intervjuet med Perry Kaufman i 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus Issue (artikkelen opprinnelig dukket opp i mars 1995) er et utmerket alternativ til standard glidende gjennomsnittlige beregninger. I disse månedene Traders Tips, presenterer jeg to Easy Language-studier og et Easy Language-system som er basert på det adaptive glidende gjennomsnittet. Den adaptive glidende gjennomsnittlige beregningen som brukes i studier og system i TradeStation eller SuperCharts, utføres primært av en funksjon referert til som quotAMA. quot En annen funksjon referert til som quotAMAFquot brukes til å beregne det adaptive glidende gjennomsnittsfilteret. Som alltid bør funksjonene opprettes før utviklingen av studiesystemet. Type: Funksjonsnavn: AMA Vars: Støy (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Glatt (1), Raskest (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Lukk - Lukk1) Hvis CurrentBar lt Periode Da AdaptMA Lukk IF CurrentBar gt Periode Så Begynn Signal AbsValue (Lukk - Lukk Periode) Støy Summation (Diff, Periode) EfRatio Signal Støy Glatt Effekt (efRatio (raskest - Slowest) Slowest, 2) AdaptMA AdaptMA1 Glatt (Lukk - AdaptMA1) Sluttinnganger: Periode (Numerisk), Pcnt (Numerisk) Vars: Støy (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Glatt (1), Raskeste ), Slowest (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Lukk - Lukk1) Hvis CurrentBar lt Periode Da AdaptMA Lukk IF CurrentBar gt Periode Så Begynn Signal AbsValue (Lukk - Lukk Periode) Støyoppsummering ) EFRATIO Signal Støysjevn Effekt (efRatio (raskest - Langsiktig) Saklig, 2) AdaptMA AdaptMA1 Glatt (Lukk - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Periode) Pcnt End AMAF AMAFltr Når du har opprettet begge Fu nctions, kan du deretter lage de to studiene og systemet. Den første indikatoren viser den adaptive glidende gjennomsnittslinjen, med en valgfri vridning. Vridningen er at AMA-linjen kan glattes ved hjelp av lineær regresjon. Dermed har jeg tatt med i indikatoren en inngang med navnet quotsmoothquot som lar deg avgjøre om AMA-linjen skal glattes eller ikke. Et quotYquot som inngangsverdi gir en jevnere beregning. En quotNotot plotter bare den rå AMA-linjen. Denne indikatoren skal skaleres til quotSame as price data. quot Type: Indikatornavn: MovAvg Adaptive Inputs: Periode (10), Glatt (quotYquot) IF UpperStr (Glatt) quotYquot Da Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periode), Periode, 0) , quotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Periode), quotAdaptive MAquot) Den andre indikatoren, quotMov Avg Adaptive Fltr, citerer filtreringskonseptet og bruker det til en indikator. Basert på parametrene for filtrert adaptivt glidende gjennomsnitt (AMAF), vil denne indikatoren tegne en vertikal blå eller rød linje, avhengig av tilstanden som er oppfylt. Verdiene reflektert av de vertikale linjene gjenspeiler verdien av AMA-filterberegningen. Noen foreslåtte formatinnstillinger er gitt etter indikatorkoden. Type: Indikatornavn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Så begynn AMALs AMAVal AMAHs AMAVal End Else Start Hvis AMAVal lt AMAVal1 Så AMALs AMAVal IF AMAVal gt AMAVal1 Så AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs gt AMAFVal Så begynn Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Så varsel True End Else IF AMAHs - AMAVal gt AMAFVal Start deretter Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Deretter Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Sluttstil: Scaling: Skjerm Det quotMovAvg Adaptive Fltrquot-systemet nedenfor er basert på reglene angitt for oppføringer basert på den filtrerte adaptive flyttingen gjennomsnittlig beregning. Type: Systemnavn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Så begynn AMALs AMAVal AMAHs AMAVal End Else Start Hvis AMAVal lt AMAVal1 Så AMALs AMAVal IF AMAVal gt AMAVal1 Så AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs Krysser Over AMAFVal Kjøp deretter denne linjen på Lukk Hvis AMAHs - AMAVal krysser over AMAFVal, så selg denne linjen på Lukk Slutt Denne koden er også tilgjengelig på Omega Researchs nettsted. Navnet på filen er quotAMA. ELA. quot Vær oppmerksom på at alle Traders Tips-analyseteknikker som er lagt ut på Omega Researchs nettsted, kan benyttes av både TradeStation og SuperCharts. Når det er mulig, vil de rapporterte analyseteknikkene inneholde både Quick Editor og Power Editor-formater. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internett: wwwomegaresearch Tilbake til liste I MetaStock 6.5 kan du enkelt lage det adaptive bevegelige gjennomsnittlige systemet som diskuteres av Perry Kaufman i intervjuet som vises i 1998 Bonus Issue. Med MetaStock 6.5-kjøring, velg quotIndicator Builderquot fra Verktøy-menyen, og klikk deretter på Ny-knappen. Skriv inn følgende formler: Adaptive Moving Average Binary Wave Perioder: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Retning: Lukk - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Hvis (Cum ) Perioder 1, ref (Lukk, -1) konstant (Lukk - ref (Lukk, -1)), Forhånds konstant (Lukk - PREV)) FilterPercent: Inngang (quotFilter Prosentprotokoll, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std - Ref (AMA, -1), Perioder) AMALow: Hvis (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Hvis (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptive Moving Average Perioder: Input (quotTime Periodsquot, 1.1000, 10) Retning: Lukk - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Hvis (Cum (1) perioder 1, ref ) konstant (CLOSE - ref (Close, -1)), Forhånds konstant (CLOSE - PREV)) Hvis du vil se det adaptive glidende gjennomsnittet, bare plott det på et diagram i MetaStock. Hvis du vil se kjøp og salg av signaler fra det adaptive glidende gjennomsnittlige systemet, plott den adaptive glidende gjennomsnittlige binære bølgen. Denne binære bølgen tegner en quot1quot når det er et kjøpssignal, en kvot-1quot for et salgssignal og et null når det ikke er noe signal. - Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internett: equis Tilbake til liste TECHNIFILTER PLUS Heres en TechniFilter Plus, versjon 8, formel for det adaptive bevegelige gjennomsnittet (AMA) diskutert av Perry Kaufman i 1998 Bonusproblem. AMA er et eksponentielt gjennomsnitt hvor multiplikatorvekten kan variere hver dag mellom en maksimums - og minimumsverdi. Da prisene danner en sterk trend, nærmer denne variable vekten sin maksimale verdi, noe som fører til at AMA sporer priskurven nærmere. Når prisene er zigzagging, nærmer den variable vekten sin minimumsverdi, slik at AMA flater. Kaufman bruker forholdet mellom prisendringer og prisvariasjoner for å skala den variable vekten. Formelen bruker tre parametere: 2, 30 og 10. Den første parameteren 2, indikerer at et to-dagers eksponensielt gjennomsnitt er det raskeste gjennomsnittet for variabelt gjennomsnitt. Den andre parameteren, 30, indikerer at et 30-dagers gjennomsnitt er det laveste gjennomsnittet for variabelt gjennomsnitt. Den tredje parameteren, 10, indikerer tilbakekallingsperioden for å beregne hvordan vekten endres. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formula SWITCHES: multiline recursive INITIAL VALUE: C FORMULA: Denne TechniFilter Plus-strategien og rapporter, strategier og formler fra tidligere Traders Tips kan lastes ned fra RTRs nettsted. - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-post: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Tilbake til oversikten WAVEWIE MARKEDSDATABLAD Her er en WAVE WIE program implementering av Perry Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt (AMA), diskutert i STOCKS amp Commodities 1998 Bonusproblem intervju presentasjon. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-post: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Tilbake til oversikten SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) er et godt eksempel på bruk av brukeren formel evne i SMARTrader. Nøkkelen til å skape det adaptive glidende gjennomsnittet (AMA) er evnen til å skrive rekursive eller selvreferanseformler. Jeg peker dem ut når vi fortsetter. Rad 4, merket quotoffset, brukes i forbindelse med rad 15 for å angitte verdiene manuelt angitt i regnearkseksemplet i cellene I5 til I14. Retningen bestemmes i rad 5 ved bruk av en 10-minutters momentumstudie. Række 6, 7 og 8 beregner volatiliteten ved først å beregne en tids-momentum, deretter ta absolutt verdien av momentum og til slutt summere en 10-serie. Rader 9 og 10 beregner ER-verdien og dens absolutte verdi. Rader 11 og 12 er koeffisienter som inneholder eksponentverdiene som representerer henholdsvis to og 30 perioder. Rute 13 beregner ssc-verdien. Rå 14 kvadrater ssc, gi c. Rad 16 beregner den faktiske AMA og er den første raden som er rekursiv. Rute 17, også rekursiv, beregner forskjellen mellom nåværende og tidligere AMA. Row 18, AMAdiff, bruker en if-setning for å unngå å rapportere et ugyldig resultat i kolonne 1, siden det ikke er noe før kolonne 1 for å gi en gyldig beregning. Rute 19 beregner 10-års standardavviket til AMAdiff. Rute 20 er en koeffisient som inneholder prosentverdien. Rute 21 beregner filterverdien. Rader 22 og 23 er rekursive brukerrader som sporer AMA-lows og AMA-høyder. Række 23 og 24 er henholdsvis buysellreglene. Figur 1: SMARTRADER. Denne SMARTrader SpecSheet implementerer Perry Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt fra 1998 Bonus Issue. Dette spesifikasjonsbladet er også tilgjengelig på Stratagems nettsted. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-post: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Tilbake til liste